PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с PESPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с PESPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) are both funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 14.68%/yr for PESPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for PESPX.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и PESPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у PESPX с доходностью 13.87%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PESPX

1 день
0.85%
1 месяц
3.86%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.86%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и PESPX

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		13.87%6.90%11.88%14.75%2.77%

Correlation

The correlation between BKGI and PESPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between BKGI and PESPX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon MidCap Index Fund

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с DSPIXPESPX с SWMCXPESPX с FMDGXPESPX с DISSXPESPX с FSMDXPESPX с RPMGXPESPX с SCHD

Доходность на риск

BKGI vs. PESPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c PESPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIPESPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.72

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.49

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.00

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.88

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. PESPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PESPX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и PESPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIPESPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.30

+1.31

Просадки

Сравнение просадок BKGI и PESPX

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки PESPX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и PESPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIPESPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-61.56%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.86%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-25.18%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-10.38%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.44%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и PESPX

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.17%, в то время как у BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIPESPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.46%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.31%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.46%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

19.67%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

21.59%

-7.52%

Сравнение комиссий BKGI и PESPX

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PESPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и PESPX

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PESPX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.75%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and PESPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESPX has higher volatility (4.46%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs PESPX's -61.56%.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и PESPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор