PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с GII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. BKGI is actively managed, while GII is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 15.77%/yr for GII. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 7.74%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и GII

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%6.02%

Correlation

The correlation between BKGI and GII is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between BKGI and GII has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и GII

Секторы
BKGI
GII

Коммунальные услуги

49.3%
26.5%

Энергетика

21.6%
21.5%

Промышленность

14.0%
27.1%

Недвижимость

11.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
GII
26.5%

Энергетика

BKGI
21.6%
GII
21.5%

Промышленность

BKGI
14.0%
GII
27.1%

Недвижимость

BKGI
11.5%
GII
0.1%

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
GII
0.3%

Сырьевые материалы

BKGI

-

GII

-

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

GII

-

Финансовые услуги

BKGI

-

GII
4.5%

Здравоохранение

BKGI

-

GII

-

Технологии

BKGI

-

GII
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

BKGI vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.40

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.99

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.88

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GII равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.28

+1.32

Просадки

Сравнение просадок BKGI и GII

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-50.98%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.94%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-14.31%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.55%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.52%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и GII

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.85%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.79%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.74%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.11%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

17.14%

-3.07%

Сравнение комиссий BKGI и GII

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и GII

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности GII в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and GII have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.17%) compared to GII (3.85%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs GII's -50.98%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 15.77% for GII. On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GII has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

GII has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.69% for BKGI.

BKGI is categorized as Energy Equities, while GII is Utilities Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.40% for GII.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор