PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKGI с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BKMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BKGI is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 21.51%/yr vs 13.54%/yr for BKMC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 12.14%.

BKGI

1 день
0.31%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
12.05%
С начала года
14.63%
1 год
23.16%
3 года*
21.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.26%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
4.66%
С начала года
12.14%
1 год
18.98%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BKMC

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		14.63%37.53%12.35%9.72%8.54%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.14%8.74%13.78%17.50%3.31%

Correlation

The correlation between BKGI and BKMC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between BKGI and BKMC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и BKMC

Секторы
BKGI
BKMC

Коммунальные услуги

46.8%
2.2%

Энергетика

20.6%
3.3%

Недвижимость

18.1%
7.9%

Промышленность

11.8%
21.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.7%

Здравоохранение

-

12.0%

Технологии

-

14.4%

Коммунальные услуги

BKGI
46.8%
BKMC
2.2%

Энергетика

BKGI
20.6%
BKMC
3.3%

Недвижимость

BKGI
18.1%
BKMC
7.9%

Промышленность

BKGI
11.8%
BKMC
21.5%

Коммуникационные услуги

BKGI
2.7%
BKMC
2.8%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BKMC
4.5%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BKMC
8.8%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BKMC
4.5%

Финансовые услуги

BKGI

-

BKMC
11.7%

Здравоохранение

BKGI

-

BKMC
12.0%

Технологии

BKGI

-

BKMC
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

BKGI vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.24

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.87

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.94

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.38

+3.94

BKGI vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKMC

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-25.02%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.82%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-23.68%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.87%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-6.44%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.58%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKMC

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.25%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.23%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.34%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

18.83%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

19.08%

-5.09%

Сравнение комиссий BKGI и BKMC

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKMC

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности BKMC в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.88%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.41%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BKMC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (3.54%) compared to BKMC (3.25%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BKMC's -25.02%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.51% vs 13.54% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.51% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.41% for BKMC.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.04% for BKMC.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор