PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BKDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past year, BKGI returned 23.46% vs 31.29% for BKDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 14.89%.

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%-2.01%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between BKGI and BKDV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BKGI и BKDV

Секторы
BKGI
BKDV

Коммунальные услуги

49.3%
1.4%

Энергетика

21.6%
8.3%

Промышленность

14.0%
15.4%

Недвижимость

11.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

14.4%

Технологии

-

13.5%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
BKDV
1.4%

Энергетика

BKGI
21.6%
BKDV
8.3%

Промышленность

BKGI
14.0%
BKDV
15.4%

Недвижимость

BKGI
11.5%
BKDV
1.2%

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
BKDV
7.1%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BKDV
4.0%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BKDV
7.2%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BKDV
3.8%

Финансовые услуги

BKGI

-

BKDV
23.6%

Здравоохранение

BKGI

-

BKDV
14.4%

Технологии

BKGI

-

BKDV
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG

Доходность на риск

BKGI vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.65

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.71

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.72

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

17.38

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BKDV

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, примерно равная максимальной просадке BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-15.49%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.65%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.38%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BKDV

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.45%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.09%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.87%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

15.67%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

15.67%

-1.60%

Сравнение комиссий BKGI и BKDV

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BKDV

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BKDV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.19%) compared to BKDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 23.46% for BKGI. On fees, BKDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.54% for BKDV.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BKDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор