PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с TJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BKF returned -2.83% vs 6.60% for TJUN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности BKF и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью -1.67%.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

TJUN

1 день
-1.67%
1 месяц
-6.79%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
-1.67%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и TJUN

2026 (YTD)2025
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%10.25%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		-1.67%11.79%

Correlation

The correlation between BKF and TJUN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between BKF and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с DEMTJUN с EMCRTJUN с VWOTJUN с VNAMTJUN с WCME

Доходность на риск

BKF vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.68

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.92

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.94

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.16

-4.57

BKF vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TJUN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и TJUN

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-7.02%

-63.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-7.02%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-7.02%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-0.82%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

1.59%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и TJUN

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.81%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.36%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

9.79%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

9.71%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

9.71%

+11.96%

Сравнение комиссий BKF и TJUN

BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и TJUN

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and TJUN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJUN has higher volatility (6.81%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs TJUN's -7.02%.

On 1-year performance, TJUN leads with 6.60% vs -2.83% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 6.60% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

BKF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for TJUN.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.95% for TJUN.

TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор