PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%38.36%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий BKF и SGOV

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

BKF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

20.63

-20.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

286.00

-285.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

202.83

-201.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

412.76

-412.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

4,634.41

-4,633.48

BKF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

20.63

-20.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

14.13

-14.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

12.35

-12.35

Корреляция

Корреляция между BKF и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SGOV

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKF и SGOV

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


BKFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-0.03%

-70.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-0.01%

-13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-0.03%

-44.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

0.00%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

0.00%

-28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

0.00%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SGOV

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

0.06%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

0.13%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

0.20%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

0.24%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

0.24%

+21.55%