PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.


BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%37.67%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between BKF and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

The correlation between BKF and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BKF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BKFSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-382.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

383.06

-382.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

390.94

-391.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6,193.70

-6,194.11

BKF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и SGOV

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-0.03%

-70.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-0.01%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-0.01%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-0.03%

-41.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

0.00%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-0.00%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

0.00%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SGOV

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

0.05%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

0.13%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

0.19%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

0.24%

+21.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

0.24%

+21.43%

Сравнение комиссий BKF и SGOV

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SGOV

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BKF and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (4.56%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs -3.26% for BKF. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs -3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.59% for BKF.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BKF tracks MSCI BRIC Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор