Сравнение BKF с SGOV
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKF returned -3.26%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BKF и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
BKF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -8.44% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 37.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BKF and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.01 |
The correlation between BKF and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BKF
SGOV
Сравнение BKF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 383.06 | -382.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 390.94 | -391.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6,193.70 | -6,194.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и SGOV
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -0.03% | -70.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -0.01% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -0.01% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | -0.03% | -41.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | 0.00% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -0.00% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 0.00% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и SGOV
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.05% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 0.13% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 0.19% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 0.24% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 0.24% | +21.43% |
Сравнение комиссий BKF и SGOV
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и SGOV
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKF has higher volatility (4.56%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs -3.26% for BKF. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs -3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.59% for BKF.
BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BKF tracks MSCI BRIC Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор