Сравнение BKF с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares India 50 ETF (INDY).
BKF и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.17% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.85% соответственно.
BKF
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 5.19%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и INDY
BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
BKF vs. INDY — Ранг доходности на риск
BKF
INDY
Сравнение BKF c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.67 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.90 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.51 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.73 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.67 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.16 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BKF и INDY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и INDY
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и INDY
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -44.74% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -18.95% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -22.40% | -22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -43.50% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.82% | -19.99% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -12.16% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.62% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и INDY
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 7.23% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.32% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.91% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 14.85% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.05% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.62% | +2.17% |