PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, BKF returned 1.92% vs -4.33% for INDH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности BKF и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и INDH

2026 (YTD)20252024
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%2.84%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between BKF and INDH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.47

The correlation between BKF and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и INDH

Секторы
BKF
INDH

Финансовые услуги

23.7%
23.5%

Потребительский циклический сектор

19.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
4.8%

Технологии

7.9%
10.0%

Сырьевые материалы

7.3%
9.1%

Энергетика

7.2%
13.0%

Промышленность

7.2%
7.4%

Здравоохранение

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.6%

Коммунальные услуги

3.9%
5.8%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
INDH
23.5%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
INDH
12.9%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
INDH
4.8%

Технологии

BKF
7.9%
INDH
10.0%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
INDH
9.1%

Энергетика

BKF
7.2%
INDH
13.0%

Промышленность

BKF
7.2%
INDH
7.4%

Здравоохранение

BKF
5.2%
INDH
5.6%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
INDH
7.6%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
INDH
5.8%

Недвижимость

BKF
1.3%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

BKF vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.34

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.39

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.34

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.93

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BKF и INDH

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-15.05%

-55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.94%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-10.96%

-14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-5.67%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и INDH

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.02%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.50%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

12.93%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

14.43%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

14.43%

+7.34%

Сравнение комиссий BKF и INDH

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и INDH

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKF and INDH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.46%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, BKF leads with 1.92% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKF has performed better with a 1.92% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.95% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.64% for INDH.

BKF currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор