Сравнение BKF с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
BKF и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 2.84% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и INDH
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
BKF vs. INDH — Ранг доходности на риск
BKF
INDH
Сравнение BKF c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.18 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.16 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.20 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.75 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BKF и INDH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и INDH
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и INDH
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -15.05% | -55.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.94% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -12.81% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -5.38% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.48% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и INDH
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.78% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.54% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 14.14% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 14.42% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 14.42% | +7.37% |