PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKF и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.34% соответственно.


BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий BKF и EWY

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

BKF vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKFEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.75

-3.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.92

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

6.01

-5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

24.11

-23.18

BKF vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKFEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.75

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.34

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между BKF и EWY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и EWY

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BKF и EWY

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


BKFEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-74.14%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-23.08%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-48.55%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-49.73%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-16.61%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-20.23%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.76%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKFEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

20.29%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

31.19%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

36.35%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

26.63%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

26.20%

-4.41%