PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKF и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.56% соответственно.


BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий BKF и DVYA

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

BKF vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKFDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.60

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.22

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.25

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

16.23

-15.30

BKF vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKFDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.60

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.29

Корреляция

Корреляция между BKF и DVYA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и DVYA

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок BKF и DVYA

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


BKFDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-45.61%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.20%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-25.59%

-19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-45.61%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-5.41%

-19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-10.16%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.68%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и DVYA

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKFDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.94%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.05%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

16.38%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

15.02%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.58%

+4.21%