Сравнение BKF с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
BKF и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.56% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и DVYA
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
BKF vs. DVYA — Ранг доходности на риск
BKF
DVYA
Сравнение BKF c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.60 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 3.22 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.51 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.25 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 16.23 | -15.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.60 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.67 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.30 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BKF и DVYA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и DVYA
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и DVYA
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -45.61% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.20% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -25.59% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -45.61% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -5.41% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -10.16% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.68% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и DVYA
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.94% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.05% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 16.38% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.02% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.58% | +4.21% |