PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, BKEM returned 57.21% vs -4.33% for INDH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 30.24%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

BKEM

1 день
-0.95%
1 месяц
8.75%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.64%
1 год
57.21%
3 года*
24.11%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и INDH

2026 (YTD)20252024
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		30.24%30.55%2.23%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between BKEM and INDH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов BKEM и INDH

Секторы
BKEM
INDH

Технологии

35.9%
10.0%

Финансовые услуги

18.9%
23.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.9%

Промышленность

9.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.8%

Сырьевые материалы

6.4%
9.1%

Энергетика

4.0%
13.0%

Здравоохранение

3.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.6%

Коммунальные услуги

2.3%
5.8%

Недвижимость

1.2%
0.4%

Технологии

BKEM
35.9%
INDH
10.0%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
INDH
23.5%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
INDH
12.9%

Промышленность

BKEM
9.0%
INDH
7.4%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
INDH
4.8%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
INDH
9.1%

Энергетика

BKEM
4.0%
INDH
13.0%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
INDH
5.6%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
INDH
7.6%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
INDH
5.8%

Недвижимость

BKEM
1.2%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

BKEM vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.34

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-0.39

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.95

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.34

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

-0.93

+17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.34

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.07

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BKEM и INDH

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-15.05%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.94%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-10.96%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-5.67%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.68%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и INDH

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.02%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

11.50%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

12.93%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

14.43%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

14.43%

+4.69%

Сравнение комиссий BKEM и INDH

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и INDH

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.45%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and INDH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.10%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, BKEM leads with 57.21% vs -4.33% for INDH. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKEM has performed better with a 57.21% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.45% for BKEM.

BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.64% for INDH.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор