Сравнение BKEM с INDH

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BKEM и INDH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности INDH в 5.89%

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и INDH.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.