Сравнение BKEM с IND
BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 30.24%, что значительно выше, чем у IND с доходностью -11.42%.
BKEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 30.24%
- 6 месяцев
- 32.64%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKEM и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 30.24% | 2.87% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
Correlation
The correlation between BKEM and IND is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKEM vs. IND — Ранг доходности на риск
BKEM
IND
Сравнение BKEM c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -1.13 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и IND
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKEM | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -18.75% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -12.57% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -7.47% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKEM | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 20.26% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 20.26% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.26% | -1.14% |
Сравнение комиссий BKEM и IND
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IND в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и IND
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как IND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.45% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKEM and IND have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
BKEM has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for IND.
BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Xtrackers. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для BKEM и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор