Сравнение BKEM с FTHF
BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, BKEM returned 37.39% vs 79.54% for FTHF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и FTHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 40.11%.
BKEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.93%
FTHF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 40.11%
- 1 год
- 79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $482.63K | $311.92K | $245.54K | |
| $406.11K | $539.78K | $545.31K |
Сравнение доходности по годам BKEM и FTHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 22.42% | 30.55% | 7.53% | 10.62% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 40.11% | 65.30% | -8.14% | 18.14% |
Correlation
The correlation between BKEM and FTHF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between BKEM and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BKEM и FTHF
Секторы
BKEM
FTHF
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
BKEM
FTHF
Финансовые услуги
BKEM
FTHF
Потребительский циклический сектор
BKEM
FTHF
Промышленность
BKEM
FTHF
Коммуникационные услуги
BKEM
FTHF
Сырьевые материалы
BKEM
FTHF
Энергетика
BKEM
FTHF
Здравоохранение
BKEM
FTHF
Потребительский защитный сектор
BKEM
FTHF
Коммунальные услуги
BKEM
FTHF
Недвижимость
BKEM
FTHF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKEM vs. FTHF — Ранг доходности на риск
BKEM
FTHF
Сравнение BKEM c FTHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKEM | FTHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.80 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 12.91 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKEM и FTHF
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки FTHF в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и FTHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKEM | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -21.05% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -21.05% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -12.35% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -4.57% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.18% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и FTHF
Текущая волатильность для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) составляет 8.56%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что BKEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKEM | FTHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 13.20% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 32.01% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 34.40% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 27.92% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 27.92% | -8.16% |
Сравнение комиссий BKEM и FTHF
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и FTHF
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FTHF в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.91% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.25% | 4.40% | 3.34% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BKEM and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTHF has higher volatility (13.20%) compared to BKEM (8.56%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs FTHF's -21.05%.
On 1-year performance, FTHF leads with 79.54% vs 37.39% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 79.54% return vs 37.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.91% for BKEM.
BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.75% for FTHF.
FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKEM и FTHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор