PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKEM с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с BKAG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 6.00%/yr vs -0.18%/yr for BKAG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.35%.

BKEM

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.21%
6 месяцев
10.75%
С начала года
17.21%
1 год
30.93%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

BKAG

1 день
0.07%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.14%
С начала года
0.35%
1 год
4.31%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и BKAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		17.21%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.35%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.12%

Correlation

The correlation between BKEM and BKAG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.12

The correlation between BKEM and BKAG shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с BKCIBKAG с VOO

Доходность на риск

BKEM vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKEMBKAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.65

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.57

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

4.15

+3.61

BKEM vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKAG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BKAG

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-18.53%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-2.76%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-6.04%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.63%

-18.00%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-2.26%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-7.02%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.04%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BKAG

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

1.16%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

2.90%

+18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

3.82%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

6.02%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

5.52%

+14.14%

Сравнение комиссий BKEM и BKAG

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BKAG

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BKAG в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.29%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and BKAG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.74%) compared to BKAG (1.16%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs BKAG's -18.53%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.00% vs -0.18% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.00% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.11% for BKEM.

BKAG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.00% for BKEM.

BKEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BKAG is Total Bond Market. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.00% for BKAG.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и BKAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор