PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKEM с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

BKEM и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKEM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKEM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%5.85%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EEMVADVE с EWM

Сравнение комиссий BKEM и ADVE

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BKEM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.94

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.61

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.92

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

11.49

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Корреляция

Корреляция между BKEM и ADVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и ADVE

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и ADVE

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-18.41%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.73%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-7.49%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-3.21%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.98%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и ADVE

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

8.13%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.99%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

17.63%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.12%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.12%

+3.75%