PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. BKEM is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, BKEM returned 52.98% vs 41.86% for ADVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%5.85%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between BKEM and ADVE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between BKEM and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и ADVE

Секторы
BKEM
ADVE

Технологии

35.9%
29.0%

Финансовые услуги

18.9%
27.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.9%

Промышленность

9.0%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.5%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Энергетика

4.0%
1.2%

Здравоохранение

3.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.2%
4.0%

Технологии

BKEM
35.9%
ADVE
29.0%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
ADVE
27.3%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
ADVE
6.9%

Промышленность

BKEM
9.0%
ADVE
13.6%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
ADVE
9.5%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
ADVE
3.4%

Энергетика

BKEM
4.0%
ADVE
1.2%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
ADVE
1.1%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
ADVE
2.9%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
ADVE
1.1%

Недвижимость

BKEM
1.2%
ADVE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

BKEM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.49

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.47

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.59

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

14.23

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.44

-0.70

Просадки

Сравнение просадок BKEM и ADVE

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-18.41%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.73%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.63%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-3.15%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и ADVE

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.98%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

14.42%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

16.89%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

15.68%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

15.68%

+3.44%

Сравнение комиссий BKEM и ADVE

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и ADVE

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and ADVE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, BKEM leads with 52.98% vs 41.86% for ADVE. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKEM has performed better with a 52.98% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.47% for BKEM.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Matthews. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.79% for ADVE.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор