Сравнение BKDV с MFVL
BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности BKDV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKDV показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.40%.
BKDV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKDV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 14.68% | 1.48% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.40% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BKDV and MFVL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKDV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
BKDV
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKDV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKDV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKDV и MFVL
Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -7.03% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.97% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.60% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKDV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.14% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 12.14% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 12.14% | +3.57% |
Сравнение комиссий BKDV и MFVL
BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKDV и MFVL
Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.54% | 0.62% | 0.27% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKDV and MFVL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.
BKDV has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для BKDV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор