Сравнение BKDV с MFVL
BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности BKDV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKDV показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
BKDV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKDV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 13.65% | 1.87% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between BKDV and MFVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKDV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
BKDV
MFVL
Сравнение BKDV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKDV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.31 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок BKDV и MFVL
Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -7.03% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.29% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.42% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKDV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKDV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.15% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.15% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.15% | +3.52% |
Сравнение комиссий BKDV и MFVL
BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKDV и MFVL
Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.54% | 0.62% | 0.27% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKDV and MFVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.
BKDV has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для BKDV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор