Сравнение BKDV с LVDS
BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности BKDV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKDV показывает доходность 14.89%, а LVDS немного ниже – 14.33%.
BKDV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKDV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 14.89% | 8.22% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between BKDV and LVDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов BKDV и LVDS
Секторы
BKDV
LVDS
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
BKDV
LVDS
Промышленность
BKDV
LVDS
Здравоохранение
BKDV
LVDS
Технологии
BKDV
LVDS
Энергетика
BKDV
LVDS
Потребительский циклический сектор
BKDV
LVDS
Коммуникационные услуги
BKDV
LVDS
Сырьевые материалы
BKDV
LVDS
Потребительский защитный сектор
BKDV
LVDS
Коммунальные услуги
BKDV
LVDS
Недвижимость
BKDV
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKDV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
BKDV
LVDS
Сравнение BKDV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKDV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.47 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок BKDV и LVDS
Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -6.64% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.97% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKDV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKDV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.42% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.42% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.42% | +5.25% |
Сравнение комиссий BKDV и LVDS
BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKDV и LVDS
Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.54% | 0.62% | 0.27% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BKDV and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.54% for BKDV.
They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для BKDV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор