PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. BKDV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, BKDV returned 31.29% vs 22.15% for HDV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и HDV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%-3.34%

Correlation

The correlation between BKDV and HDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.58

The correlation between BKDV and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и HDV

Секторы
BKDV
HDV

Финансовые услуги

23.6%
11.1%

Промышленность

15.4%
1.4%

Здравоохранение

14.4%
16.5%

Технологии

13.5%
8.2%

Энергетика

8.3%
22.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
0.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
24.1%

Коммунальные услуги

1.4%
9.2%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
HDV
11.1%

Промышленность

BKDV
15.4%
HDV
1.4%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
HDV
16.5%

Технологии

BKDV
13.5%
HDV
8.2%

Энергетика

BKDV
8.3%
HDV
22.3%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
HDV
0.1%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
HDV
24.1%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
HDV
9.2%

Недвижимость

BKDV
1.2%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

BKDV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.29

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.38

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.30

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

11.97

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.73

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BKDV и HDV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-37.04%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-5.18%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.09%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и HDV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.23%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.54%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

9.75%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

12.82%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.73%

-0.06%

Сравнение комиссий BKDV и HDV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и HDV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and HDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.45%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 22.15% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.54% for BKDV.

BKDV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.08% for HDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор