Сравнение BKD с CYH
BKD (Brookdale Senior Living Inc.) and CYH (Community Health Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BKD returned -1.19%/yr vs -12.80%/yr for CYH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKD и CYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKD показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у CYH с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции BKD превзошли акции CYH по среднегодовой доходности: -1.19% против -12.80% соответственно.
BKD
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 35.82%
- С начала года
- 41.61%
- 1 год
- 96.65%
- 3 года*
- 61.17%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- -1.19%
CYH
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 7.64%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- -6.89%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -25.53%
- 10 лет*
- -12.80%
Сравнение доходности по годам BKD и CYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 41.61% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | 16.48% | -39.06% | 8.51% | -30.93% | -21.90% |
CYH Community Health Systems, Inc. | 8.33% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | -23.79% |
Correlation
The correlation between BKD and CYH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2005 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BKD and CYH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BKD:
$3.65B
CYH:
$476.30M
BKD:
-$0.87
CYH:
$3.45
BKD:
1.16
CYH:
0.04
BKD:
$3.11B
CYH:
$12.29B
BKD:
$419.88M
CYH:
$1.43B
BKD:
$329.09M
CYH:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKD vs. CYH — Ранг доходности на риск
BKD
CYH
Сравнение BKD c CYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Community Health Systems, Inc. (CYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKD | CYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.16 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.25 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKD и CYH
Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке CYH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и CYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKD | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -97.17% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -43.54% | +14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.55% | -61.58% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.62% | -87.07% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.58% | -87.69% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.46% | -94.72% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -51.17% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 27.37% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKD и CYH
Текущая волатильность для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) составляет 13.18%, в то время как у Community Health Systems, Inc. (CYH) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что BKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKD | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 20.63% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.26% | 37.39% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 61.71% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.12% | 78.53% | -25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.02% | 83.13% | -23.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKD и CYH
Ни BKD, ни CYH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKD и CYH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Community Health Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKD и CYH
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
BKD and CYH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYH has higher volatility (20.63%) compared to BKD (13.18%). In terms of maximum drawdown, BKD dropped -96.29% vs CYH's -97.17%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKD и CYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор