PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-18.54%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between BKCI and UMMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between BKCI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и UMMA

Секторы
BKCI
UMMA

Технологии

23.5%
42.9%

Здравоохранение

19.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.1%

Промышленность

11.7%
13.5%

Сырьевые материалы

11.7%
9.3%

Энергетика

5.5%
2.9%

Финансовые услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.6%

Недвижимость

3.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKCI
23.5%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
UMMA
8.1%

Промышленность

BKCI
11.7%
UMMA
13.5%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
UMMA
9.3%

Энергетика

BKCI
5.5%
UMMA
2.9%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
UMMA

-

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
UMMA
5.6%

Недвижимость

BKCI
3.1%
UMMA
0.5%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
UMMA
0.8%

Коммунальные услуги

BKCI

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

BKCI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.59

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.44

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.48

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

13.60

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.59

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BKCI и UMMA

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-34.17%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.93%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-18.73%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.90%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.81%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.82%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и UMMA

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.58%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.54%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

17.26%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

20.11%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.55%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.55%

-3.94%

Сравнение комиссий BKCI и UMMA

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и UMMA

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and UMMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 5.07% for BKCI. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Wahed. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор