Сравнение BKCI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
BKCI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -3.00% | 9.94% | -2.44% | 20.27% | -20.26% | 0.38% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCI показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
BKCI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCI и SPDW
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
BKCI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
BKCI
SPDW
Сравнение BKCI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.80 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.46 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.77 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 10.76 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.80 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BKCI и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и SPDW
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.43% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и SPDW
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -60.02% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.55% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.11% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -13.01% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.97% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и SPDW
Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 6.36%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.85% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.62% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.61% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.27% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.16% | -0.52% |