PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с DWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 15.25%/yr for DWX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 6.53%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и DWX

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%2.43%

Correlation

The correlation between BKCI and DWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between BKCI and DWX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и DWX

Секторы
BKCI
DWX

Технологии

23.5%
2.8%

Здравоохранение

19.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
6.2%

Промышленность

11.7%
10.2%

Сырьевые материалы

11.7%
2.3%

Энергетика

5.5%
10.4%

Финансовые услуги

5.5%
16.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
12.6%

Недвижимость

3.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.8%

Коммунальные услуги

-

11.3%

Технологии

BKCI
23.5%
DWX
2.8%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
DWX
4.5%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
DWX
6.2%

Промышленность

BKCI
11.7%
DWX
10.2%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
DWX
2.3%

Энергетика

BKCI
5.5%
DWX
10.4%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
DWX
16.4%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
DWX
12.6%

Недвижимость

BKCI
3.1%
DWX
10.5%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
DWX
12.8%

Коммунальные услуги

BKCI

-

DWX
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

BKCI vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.50

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.10

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.88

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

6.10

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.50

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.12

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BKCI и DWX

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-66.86%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.59%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-10.65%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-3.85%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-14.13%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.64%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и DWX

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.66%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

10.77%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

12.20%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.09%

+1.52%

Сравнение комиссий BKCI и DWX

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и DWX

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DWX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and DWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.58%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs DWX's -66.86%.

On 3-year performance, DWX leads with 15.25% vs 5.07% for BKCI. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWX has performed better with a 15.25% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.33% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор