PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BKCI is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.55%/yr vs 21.15%/yr for DBAW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и DBAW

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%0.20%

Correlation

The correlation between BKCI and DBAW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between BKCI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и DBAW

Секторы
BKCI
DBAW

Технологии

23.5%
18.7%

Здравоохранение

19.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.9%

Промышленность

11.7%
15.0%

Сырьевые материалы

11.7%
6.8%

Энергетика

5.5%
5.3%

Финансовые услуги

5.5%
24.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Недвижимость

3.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

BKCI
23.5%
DBAW
18.7%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
DBAW
7.2%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
DBAW
7.9%

Промышленность

BKCI
11.7%
DBAW
15.0%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
DBAW
6.8%

Энергетика

BKCI
5.5%
DBAW
5.3%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
DBAW
24.1%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
DBAW
5.3%

Недвижимость

BKCI
3.1%
DBAW
1.5%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

BKCI

-

DBAW
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

BKCI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.86

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.90

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.09

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

16.97

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.86

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BKCI и DBAW

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-31.44%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.00%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-14.11%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.51%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.00%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.16%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и DBAW

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.62%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.71%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.00%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.88%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

13.74%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.28%

+1.33%

Сравнение комиссий BKCI и DBAW

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и DBAW

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and DBAW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to BKCI (3.62%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, DBAW leads with 21.15% vs 4.55% for BKCI. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBAW has performed better with a 21.15% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.34% for BKCI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор