PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKCI is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 5.07%/yr vs 18.21%/yr for BKSE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

BKCI

1 день
1.04%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.26%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKSE

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		4.60%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%-0.18%

Correlation

The correlation between BKCI and BKSE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between BKCI and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKSE

Секторы
BKCI
BKSE

Технологии

23.5%
16.8%

Здравоохранение

19.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.3%

Промышленность

11.7%
15.4%

Сырьевые материалы

11.7%
4.5%

Энергетика

5.5%
7.0%

Финансовые услуги

5.5%
16.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.2%

Недвижимость

3.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

BKCI
23.5%
BKSE
16.8%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
BKSE
11.4%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
BKSE
13.3%

Промышленность

BKCI
11.7%
BKSE
15.4%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
BKSE
4.5%

Энергетика

BKCI
5.5%
BKSE
7.0%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
BKSE
16.4%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
BKSE
3.2%

Недвижимость

BKCI
3.1%
BKSE
6.6%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
BKSE
2.2%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKCI vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.96

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.83

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.67

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

12.77

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.96

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.74

-0.64

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKSE

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-29.08%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.40%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-26.76%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-9.05%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.69%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) составляет 3.58%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BKCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.99%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

17.58%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

21.44%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.29%

-5.68%

Сравнение комиссий BKCI и BKSE

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKSE

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.33%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKSE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKCI (3.58%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKSE's -29.08%.

On 3-year performance, BKSE leads with 18.21% vs 5.07% for BKCI. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKCI has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKSE has performed better with a 18.21% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.15% for BKSE.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор