PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCI с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKCI is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.06%/yr vs 20.99%/yr for BKLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 10.67%.

BKCI

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.48%
С начала года
3.41%
1 год
5.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.67%
1 год
21.54%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKLC

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.41%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.67%18.06%25.56%30.88%-20.52%1.73%

Correlation

The correlation between BKCI and BKLC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between BKCI and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKLC

Секторы
BKCI
BKLC

Технологии

24.8%
38.8%

Здравоохранение

20.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.1%

Сырьевые материалы

11.6%
1.8%

Промышленность

9.9%
8.1%

Финансовые услуги

5.2%
10.7%

Энергетика

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

BKCI
24.8%
BKLC
38.8%

Здравоохранение

BKCI
20.4%
BKLC
8.4%

Потребительский циклический сектор

BKCI
14.1%
BKLC
10.1%

Сырьевые материалы

BKCI
11.6%
BKLC
1.8%

Промышленность

BKCI
9.9%
BKLC
8.1%

Финансовые услуги

BKCI
5.2%
BKLC
10.7%

Энергетика

BKCI
5.0%
BKLC
3.2%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.6%
BKLC
4.4%

Недвижимость

BKCI
3.0%
BKLC
1.7%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.5%
BKLC
10.9%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKDVBKCI с BCPLBKCI с BKIE
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKCI vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCIBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.68

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.30

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.38

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

10.20

-8.60

BKCI vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKLC

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-26.14%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.10%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-19.05%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.97%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-5.21%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.12%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKLC

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 3.36% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.20%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.86%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.29%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.41%

-0.86%

Сравнение комиссий BKCI и BKLC

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKLC

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BKLC в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.06%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKLC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.38%) compared to BKCI (3.36%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKLC's -26.14%.

On 3-year performance, BKLC leads with 20.99% vs 4.06% for BKCI. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKLC has performed better with a 20.99% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.06% for BKLC.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор