PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCI с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCI с BKLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. BKCI is actively managed, while BKLC is passively managed. Over the past 3 years, BKCI returned 4.55%/yr vs 23.25%/yr for BKLC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKCI и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCI показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 10.93%.

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.05%
3 года*
23.25%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCI и BKLC

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.93%18.06%25.56%30.88%-20.52%1.29%

Correlation

The correlation between BKCI and BKLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between BKCI and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCI и BKLC

Секторы
BKCI
BKLC

Технологии

23.5%
38.0%

Здравоохранение

19.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.8%

Промышленность

11.7%
7.8%

Сырьевые материалы

11.7%
1.6%

Энергетика

5.5%
3.3%

Финансовые услуги

5.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Недвижимость

3.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

BKCI
23.5%
BKLC
38.0%

Здравоохранение

BKCI
19.3%
BKLC
8.3%

Потребительский циклический сектор

BKCI
13.9%
BKLC
9.8%

Промышленность

BKCI
11.7%
BKLC
7.8%

Сырьевые материалы

BKCI
11.7%
BKLC
1.6%

Энергетика

BKCI
5.5%
BKLC
3.3%

Финансовые услуги

BKCI
5.5%
BKLC
10.9%

Потребительский защитный сектор

BKCI
3.5%
BKLC
4.4%

Недвижимость

BKCI
3.1%
BKLC
1.7%

Коммуникационные услуги

BKCI
2.4%
BKLC
10.8%

Коммунальные услуги

BKCI

-

BKLC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с CILBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMC
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKCI vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCI c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCIBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.33

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.15

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.10

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

14.15

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCI vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCI на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCI и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCIBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.33

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.12

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BKCI и BKLC

Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCIBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-26.14%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.10%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-19.05%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.74%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.27%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.99%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCI и BKLC

BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BKCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCIBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.00%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.12%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.11%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.16%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.44%

-0.83%

Сравнение комиссий BKCI и BKLC

BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCI и BKLC

Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BKCI and BKLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.62%) compared to BKLC (3.00%). In terms of maximum drawdown, BKCI dropped -31.03% vs BKLC's -26.14%.

On 3-year performance, BKLC leads with 23.25% vs 4.55% for BKCI. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKLC has performed better with a 23.25% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

BKCI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.01% for BKLC.

BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор