PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCH с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCH с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCH (Global X Blockchain ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. BKCH is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past 3 years, BKCH returned 58.43%/yr vs 49.60%/yr for SIL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BKCH charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности BKCH и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 5.99%.

BKCH

1 день
-1.46%
1 месяц
5.62%
С начала года
36.44%
6 месяцев
9.64%
1 год
86.50%
3 года*
58.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCH и SIL

2026 (YTD)20252024202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF		36.44%27.14%18.81%267.06%-85.10%-1.24%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-12.56%

Correlation

The correlation between BKCH and SIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BKCH:
BKCH с BLOKBKCH с DAPPBKCH с BITQBKCH с FDIGBKCH с BTC-USDBKCH с STCEBKCH с COIN
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

BKCH vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCH c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCHSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.83

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.17

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.78

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

7.07

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCH vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCHSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BKCH и SIL

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCHSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-82.99%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-32.91%

-23.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.99%

-32.91%

-25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.59%

-25.00%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-51.44%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.30%

12.91%

+17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и SIL

Global X Blockchain ETF (BKCH) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 17.28% и 17.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCHSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

17.68%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.28%

41.56%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.80%

50.02%

+19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.40%

39.21%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.40%

39.60%

+35.80%

Сравнение комиссий BKCH и SIL

BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и SIL

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SIL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCH
Global X Blockchain ETF		1.47%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BKCH and SIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to BKCH (17.28%). In terms of maximum drawdown, BKCH dropped -91.80% vs SIL's -82.99%.

On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 49.60% for SIL. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKCH has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.12% for SIL.

BKCH is categorized as Technology Equities, while SIL is Silver. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCH и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор