PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BKCG is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, BKCG returned 13.80% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

BKCG

1 день
-1.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.51%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и HLAL

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		4.02%18.56%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%27.54%

Correlation

The correlation between BKCG and HLAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between BKCG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и HLAL

Секторы
BKCG
HLAL

Технологии

37.8%
50.4%

Финансовые услуги

19.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.6%

Промышленность

9.2%
4.6%

Здравоохранение

6.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

BKCG
37.8%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

BKCG
19.5%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.8%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.6%
HLAL
5.6%

Промышленность

BKCG
9.2%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

BKCG
6.2%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

BKCG
2.9%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

BKCG

-

HLAL
2.5%

Энергетика

BKCG

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

BKCG

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

BKCG

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с BKCIBKCG с QLCBKCG с AVUSBKCG с BKMC
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

BKCG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.33

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.62

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.30

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

19.85

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.33

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.89

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BKCG и HLAL

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-33.57%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.20%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.07%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.00%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.20%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и HLAL

Текущая волатильность для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) составляет 3.38%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что BKCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.70%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.95%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

13.17%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.60%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.21%

-2.18%

Сравнение комиссий BKCG и HLAL

И BKCG, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и HLAL

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.78%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and HLAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to BKCG (3.38%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 13.80% for BKCG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, BKCG has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCG and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

BKCG has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор