PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKCG с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BKSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKCG is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past year, BKCG returned 11.54% vs 33.15% for BKSE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 19.37%.

BKCG

1 день
-0.52%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.90%
С начала года
5.35%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
0.22%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.48%
С начала года
19.37%
1 год
33.15%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BKSE

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		5.35%20.29%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		19.37%22.33%

Correlation

The correlation between BKCG and BKSE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.67

The correlation between BKCG and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BKSE

Секторы
BKCG
BKSE

Технологии

39.7%
16.8%

Финансовые услуги

18.3%
16.3%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.3%

Промышленность

8.4%
14.8%

Здравоохранение

6.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

BKCG
39.7%
BKSE
16.8%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
BKSE
16.3%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
BKSE
2.0%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
BKSE
13.3%

Промышленность

BKCG
8.4%
BKSE
14.8%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
BKSE
12.5%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
BKSE
2.8%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BKSE
4.6%

Энергетика

BKCG

-

BKSE
6.6%

Недвижимость

BKCG

-

BKSE
7.1%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BKSE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с BKCIBKCG с RBILBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKHYBKCG с BKMC
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с CALF

Доходность на риск

BKCG vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.91

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.79

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.54

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

12.42

-8.78

BKCG vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BKSE

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-29.08%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.40%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.41%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.91%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.67%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BKSE

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.53%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.14%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

17.47%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

21.41%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

22.18%

-4.28%

Сравнение комиссий BKCG и BKSE

BKCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BKSE

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BKSE в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.61%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.20%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and BKSE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (4.25%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, BKSE leads with 33.15% vs 11.54% for BKCG. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 33.15% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for BKCG.

BKSE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.61% for BKCG.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор