PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCG с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCG с BKDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both exchange-traded funds - BKCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past year, BKCG returned 10.62% vs 28.39% for BKDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности BKCG и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 14.68%.

BKCG

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.20%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
-0.60%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.68%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCG и BKDV

2026 (YTD)2025
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.70%20.29%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.68%16.56%

Correlation

The correlation between BKCG and BKDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.68

The correlation between BKCG and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKCG и BKDV

Секторы
BKCG
BKDV

Технологии

39.7%
15.8%

Финансовые услуги

18.3%
21.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.8%

Промышленность

8.4%
12.5%

Здравоохранение

6.7%
14.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

7.8%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

BKCG
39.7%
BKDV
15.8%

Финансовые услуги

BKCG
18.3%
BKDV
21.7%

Коммуникационные услуги

BKCG
12.5%
BKDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

BKCG
11.4%
BKDV
7.8%

Промышленность

BKCG
8.4%
BKDV
12.5%

Здравоохранение

BKCG
6.7%
BKDV
14.5%

Потребительский защитный сектор

BKCG
3.1%
BKDV
6.3%

Сырьевые материалы

BKCG

-

BKDV
4.1%

Энергетика

BKCG

-

BKDV
7.8%

Недвижимость

BKCG

-

BKDV
1.2%

Коммунальные услуги

BKCG

-

BKDV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Concentrated Growth ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKCG:
BKCG с BBUSBKCG с RBILBKCG с BKCIBKCG с BNOBKCG с QLCBKCG с BKMCBKCG с AVUS
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG

Доходность на риск

BKCG vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCG
Ранг доходности на риск BKCG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCG c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKCGBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.32

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.24

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.29

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

15.58

-12.12

BKCG vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BKDV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCG и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKCG и BKDV

Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCGBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-15.49%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.65%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.10%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.34%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.83%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCG и BKDV

BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BKCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCGBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.31%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.53%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.31%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

15.71%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.71%

+2.46%

Сравнение комиссий BKCG и BKDV

BKCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCG и BKDV

Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM20252024
BKCG
BNY Mellon Concentrated Growth ETF		0.81%0.45%0.00%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BKCG and BKDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCG has higher volatility (4.96%) compared to BKDV (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKCG dropped -12.12% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKDV leads with 28.39% vs 10.62% for BKCG. On fees, BKCG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 28.39% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKCG has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.54% for BKDV.

BKCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKDV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCG и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор