Сравнение BKAG с SCHZ
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BKAG tracks the Bloomberg US Aggregate Total Return Index while SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKAG returned 0.09%/yr vs 0.09%/yr for SCHZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKAG показывает доходность 0.41%, а SCHZ немного выше – 0.43%.
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам BKAG и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.43% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 2.33% |
Correlation
The correlation between BKAG and SCHZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between BKAG and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
BKAG
SCHZ
Сравнение BKAG c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.38 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и SCHZ
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -18.74% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.70% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -6.18% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -18.01% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.34% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.68% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.88% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и SCHZ
BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.21% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.67% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.79% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.08% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.41% | +0.14% |
Сравнение комиссий BKAG и SCHZ
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и SCHZ
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SCHZ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BKAG and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs SCHZ's -18.74%.
On 5-year performance, SCHZ leads with 0.09% vs 0.09% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHZ has performed better with a 0.09% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SCHZ.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.11% for SCHZ.
BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.03% for SCHZ.
SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор