Сравнение BKAG с BNDW
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKAG returned 0.09%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.54%.
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKAG и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.54% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 3.00% |
Correlation
The correlation between BKAG and BNDW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between BKAG and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. BNDW — Ранг доходности на риск
BKAG
BNDW
Сравнение BKAG c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 3.42 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.38 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и BNDW
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -17.22% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.70% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -4.27% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -16.93% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.42% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.98% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и BNDW
Текущая волатильность для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BKAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.31% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.63% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.36% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.21% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.90% | +0.65% |
Сравнение комиссий BKAG и BNDW
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и BNDW
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BKAG and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNDW has higher volatility (1.31%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, BKAG dropped -18.53% vs BNDW's -17.22%.
On 5-year performance, BNDW leads with 0.25% vs 0.09% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNDW has performed better with a 0.25% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for BNDW.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.21% for BNDW.
BKAG is categorized as Total Bond Market, while BNDW is Global Bonds. BKAG tracks Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.05% for BNDW.
BKAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор