PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJUN с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUN с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. BJUN is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, BJUN returned 8.41%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. BJUN charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

BJUN

1 день
-0.36%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.55%
1 год
11.14%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUN и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		4.55%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%10.91%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-7.66%

Correlation

The correlation between BJUN and TAIL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

-0.67

The correlation between BJUN and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BJUN и TAIL

Секторы
BJUN
TAIL

Технологии

38.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BJUN
38.4%
TAIL
39.0%

Финансовые услуги

BJUN
11.0%
TAIL
11.1%

Коммуникационные услуги

BJUN
10.8%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

BJUN
10.0%
TAIL
9.9%

Здравоохранение

BJUN
8.4%
TAIL
8.3%

Промышленность

BJUN
7.9%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

BJUN
4.6%
TAIL
4.5%

Энергетика

BJUN
3.2%
TAIL
3.1%

Коммунальные услуги

BJUN
2.1%
TAIL
2.1%

Недвижимость

BJUN
1.8%
TAIL
1.8%

Сырьевые материалы

BJUN
1.7%
TAIL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с PDECBJUN с BAPRBJUN с BUFP
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

BJUN vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJUNTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.96

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.36

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.68

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

-1.45

+13.89

BJUN vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJUN и TAIL

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJUNTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-52.36%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-12.02%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-21.60%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-38.44%

+21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-52.02%

+51.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-29.39%

+26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.64%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и TAIL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJUNTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.94%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

6.67%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

8.52%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

14.90%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

14.87%

-1.69%

Сравнение комиссий BJUN и TAIL

BJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и TAIL

BJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BJUN and TAIL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJUN has higher volatility (2.51%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, BJUN dropped -22.71% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, BJUN leads with 8.41% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUN has performed better with a 8.41% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BJUN.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for BJUN.

BJUN is categorized as Defined Outcome, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Innovator and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for BJUN and 0.59% for TAIL.

BJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUN и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор