PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJUN с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJUN с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BJUN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BJUN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BJUN is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BJUN returned 11.14% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BJUN charges 0.79%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

BJUN

1 день
-0.36%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.76%
С начала года
4.55%
1 год
11.14%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJUN и RSBY

2026 (YTD)20252024
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		4.55%12.57%4.23%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between BJUN and RSBY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BUFFBJUN с ZJUNBJUN с PDECBJUN с BAPRBJUN с BUFP
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

BJUN vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJUNRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.62

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.34

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.32

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

5.39

+7.06

BJUN vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJUN и RSBY

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, примерно равная максимальной просадке RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJUNRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-23.32%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-7.95%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.07%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-13.29%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.41%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и RSBY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) составляет 2.51%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что BJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJUNRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.17%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

8.39%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

11.40%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

13.34%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

13.34%

-0.16%

Сравнение комиссий BJUN и RSBY

BJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и RSBY

BJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BJUN and RSBY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (3.17%) compared to BJUN (2.51%). In terms of maximum drawdown, BJUN dropped -22.71% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 11.14% for BJUN. On fees, BJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJUN has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BJUN.

BJUN is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for BJUN and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJUN и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор