PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

BJUN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJUN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%12.57%16.31%16.81%-11.47%10.73%10.14%11.52%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с AIOOBJUN с BALTBJUN с BAPRBJUN с BOUTBJUN с BUFF
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий BJUN и PJUL

И BJUN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

BJUN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.17

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.12

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

11.94

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.14

Корреляция

Корреляция между BJUN и PJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и PJUL

Ни BJUN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BJUN и PJUL

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-18.17%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.99%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-10.69%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.68%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.50%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и PJUL

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.93%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

4.17%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.09%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

8.58%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

10.12%

+3.24%