Сравнение BJUL с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
BJUL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BJUL и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJUL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | -1.72% | 13.92% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
BJUL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJUL и ZMAR
И BJUL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
BJUL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
BJUL
ZMAR
Сравнение BJUL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJUL | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.31 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.65 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.74 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 18.69 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.31 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.86 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между BJUL и ZMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJUL и ZMAR
Ни BJUL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BJUL и ZMAR
Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -2.30% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -1.92% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.65% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.25% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.38% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJUL и ZMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.19% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 1.67% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 3.11% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 3.21% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 3.21% | +10.56% |