PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BJUL с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BJUL и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUL и FFTY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%17.81%-8.49%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-27.28%

Доходность по периодам

С начала года, BJUL показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.


BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий BJUL и FFTY

BJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

BJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BJULFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.82

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.22

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.19

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

3.45

+5.87

BJUL vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJUL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJUL и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BJULFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.14

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.54

Корреляция

Корреляция между BJUL и FFTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUL и FFTY

BJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM202520242023202220212020201920182017
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BJUL и FFTY

Максимальная просадка BJUL за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUL и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


BJULFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-59.46%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-23.29%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-59.46%

+45.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-31.16%

+28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-22.39%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

8.05%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BJUL и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) составляет 3.86%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что BJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BJULFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

13.19%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

28.78%

-22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

34.51%

-21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.57%

29.00%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

27.17%

-13.40%