Сравнение BJBHX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BJBHX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BJBHX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJBHX abrdn Global High Income Fund | -0.45% | 6.99% | 7.69% | 12.32% | -12.63% | 2.98% | 5.32% | 14.32% | -5.59% | 8.68% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.57% против 5.28% соответственно.
BJBHX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.57%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BJBHX и VWEAX
BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
BJBHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
BJBHX
VWEAX
Сравнение BJBHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BJBHX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.90 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.83 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 11.54 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BJBHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BJBHX и VWEAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJBHX и VWEAX
Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJBHX abrdn Global High Income Fund | 6.38% | 6.36% | 6.08% | 5.02% | 7.45% | 4.60% | 4.35% | 5.37% | 5.62% | 3.69% | 4.97% | 6.16% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок BJBHX и VWEAX
Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BJBHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -30.05% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -2.52% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -13.77% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.82% | -19.68% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.80% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.13% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.62% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BJBHX и VWEAX
abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.45% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BJBHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.39% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.31% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.46% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.86% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.27% | -0.20% |