PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJBHX с ADVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJBHX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 4.57% против 9.73% соответственно.

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAXBJBHX с FAHCX
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX

Сравнение комиссий BJBHX и ADVDX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
BJBHX
abrdn Global High Income Fund

Доходность на риск

BJBHX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.95

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.93

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.70

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVDX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.36

+0.97

Корреляция

Корреляция между BJBHX и ADVDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и ADVDX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности ADVDX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и ADVDX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJBHXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-62.03%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-10.44%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-24.53%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-36.33%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-6.14%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-16.59%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.32%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и ADVDX

Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 1.45%, в то время как у abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJBHXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

5.63%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

8.71%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

14.61%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

13.86%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

15.96%

-10.89%