PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJBHX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJBHX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям ABEMX по среднегодовой доходности: 4.57% против 7.73% соответственно.

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с FAXBJBHX с FAHCX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий BJBHX и ABEMX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
BJBHX
abrdn Global High Income Fund

Доходность на риск

BJBHX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.90

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.50

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.49

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

10.16

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.31

+1.02

Корреляция

Корреляция между BJBHX и ABEMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и ABEMX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и ABEMX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJBHXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-54.52%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-13.68%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-36.56%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-38.44%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-11.42%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-13.20%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.36%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и ABEMX

Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 1.45%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJBHXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

9.71%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

13.87%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

18.36%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

18.16%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

18.42%

-13.35%