PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJBHX с FAHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJBHX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции BJBHX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 4.57% против 7.56% соответственно.

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FAGIXBJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAX
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIX

Сравнение комиссий BJBHX и FAHCX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAHCX в 0.74%.

BJBHX
abrdn Global High Income Fund
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Доходность на риск

BJBHX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXFAHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.06

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.87

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.27

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

14.21

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.95

+0.37

Корреляция

Корреляция между BJBHX и FAHCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и FAHCX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FAHCX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и FAHCX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и FAHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJBHXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-48.10%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.34%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-15.16%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-28.49%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.96%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.64%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и FAHCX

Текущая волатильность для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJBHXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.56%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

4.31%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.74%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

6.31%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

7.61%

-2.54%