PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

BJAN и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BJAN и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и ZJAN

2026 (YTD)2025
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%15.13%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий BJAN и ZJAN

И BJAN, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

BJAN vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.27

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.34

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.72

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

18.13

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.27

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.69

-0.87

Корреляция

Корреляция между BJAN и ZJAN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и ZJAN

Ни BJAN, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и ZJAN

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-3.20%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-1.87%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.82%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.39%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.38%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и ZJAN

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что BJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.90%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.59%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

3.01%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

3.11%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

3.11%

+11.08%