PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJAN с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJAN с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

BJAN и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BJAN и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJAN и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.35%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%20.73%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, BJAN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

BJAN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.26%
1 год
15.05%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с AJANBJAN с VTIBJAN с NJANBJAN с PJANBJAN с VOOBJAN с SPY
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий BJAN и LOUP

BJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

BJAN vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJAN c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJANLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.48

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.08

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.57

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.80

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJAN vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJAN и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJANLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.38

Корреляция

Корреляция между BJAN и LOUP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJAN и LOUP

Ни BJAN, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJAN и LOUP

Максимальная просадка BJAN за все время составила -26.86%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJAN и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

BJANLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-58.68%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-21.00%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-55.63%

+38.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-15.41%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-20.41%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

6.14%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BJAN и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) составляет 3.97%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJANLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

10.95%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

21.89%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

35.05%

-22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

32.18%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

31.98%

-17.79%