Сравнение BIZD с PBEU
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | 1.27% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between BIZD and PBEU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. PBEU — Ранг доходности на риск
BIZD
PBEU
Сравнение BIZD c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.54 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и PBEU
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -17.26% | -38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -1.20% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.21% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 27.80% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 27.80% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 27.80% | -6.06% |
Сравнение комиссий BIZD и PBEU
BIZD берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и PBEU
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and PBEU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.01% for PBEU.
BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор