Сравнение BIVRX с JAKVX
BIVRX (Invenomic Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, BIVRX returned -10.04% vs 26.35% for JAKVX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 12.93%.
BIVRX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVRX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -15.45% | 5.95% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 17.29% |
Correlation
The correlation between BIVRX and JAKVX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
BIVRX
JAKVX
Сравнение BIVRX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.72 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.22 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 18.35 | -19.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 3.61 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 4.00 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и JAKVX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -5.16% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -5.16% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -0.71% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -0.80% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 1.47% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и JAKVX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 2.50% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 5.91% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 7.48% | +16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 7.33% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 7.33% | +10.24% |
Сравнение комиссий BIVRX и JAKVX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и JAKVX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JAKVX в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.28% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and JAKVX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to JAKVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор