PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с BDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с FFSIXBDMIX с QAMNXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG

Сравнение комиссий BIVRX и BDMIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

BIVRX
Invenomic Fund
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Доходность на риск

BIVRX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXBDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.55

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

3.73

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

5.14

-4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

14.25

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.55

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.76

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.15

-0.26

Корреляция

Корреляция между BIVRX и BDMIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и BDMIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и BDMIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-11.89%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-3.60%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-7.45%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.13%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.71%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.30%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и BDMIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.72%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

4.78%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

6.93%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

6.51%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

5.77%

+11.34%