PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с BDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.72%/yr vs 12.93%/yr for BDMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 12.62%.

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.12%
1 месяц
4.79%
С начала года
12.62%
6 месяцев
15.26%
1 год
21.86%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.62%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%6.78%

Correlation

The correlation between BIVRX and BDMIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

BIVRX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
3.23

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
4.82

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.62

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

6.23

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

17.67

-18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

3.23

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.99

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.24

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и BDMIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-11.89%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-3.54%

-17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-4.07%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-6.15%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

0.00%

-21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-2.68%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

1.25%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и BDMIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

1.83%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

4.45%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

6.82%

+17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

6.52%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

5.81%

+11.76%

Сравнение комиссий BIVRX и BDMIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и BDMIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BDMIX в 7.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		7.93%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and BDMIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to BDMIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор