PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с ADOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с ADOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 11.49%/yr for ADOIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и ADOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и ADOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%6.71%

Correlation

The correlation between BIVRX and ADOIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.23

Over the past year, the inverse relationship between BIVRX and ADOIX has strengthened: their correlation has moved from -0.23 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

ACM Dynamic Opportunity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX

Доходность на риск

BIVRX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXADOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.14

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.86

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.01

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

8.25

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. ADOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ADOIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и ADOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXADOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.14

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и ADOIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и ADOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXADOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-21.99%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-9.15%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-14.75%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-21.61%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

0.00%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.02%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.34%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и ADOIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXADOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

4.04%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

9.92%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

12.88%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.55%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

13.90%

+3.66%

Сравнение комиссий BIVRX и ADOIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и ADOIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ADOIX в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and ADOIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to ADOIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs ADOIX's -21.99%.

ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и ADOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор