PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с SNOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с SNOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ADOIX returned 9.95%/yr vs 10.27%/yr for SNOIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и SNOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у SNOIX с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADOIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции SNOIX немного впереди с 10.27%.

ADOIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.20%
1 год
26.63%
3 года*
27.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
9.95%

SNOIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и SNOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		13.72%10.02%54.06%6.71%-12.83%0.94%22.46%2.36%-0.97%17.86%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		9.80%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%

Correlation

The correlation between ADOIX and SNOIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.53

The correlation between ADOIX and SNOIX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с KCEIXADOIX с SAOAXADOIX с JAKRXADOIX с WRAIX
Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с SAOAXSNOIX с PWLIXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с TTDAX

Доходность на риск

ADOIX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXSNOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.61

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.30

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

20.97

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. SNOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNOIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и SNOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXSNOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и SNOIX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и SNOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXSNOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-65.34%

+43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-4.50%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-15.33%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-17.66%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

-34.43%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-9.78%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.35%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и SNOIX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXSNOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.88%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.95%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.62%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.05%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.52%

-2.62%

Сравнение комиссий ADOIX и SNOIX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SNOIX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и SNOIX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SNOIX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.52%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%0.00%0.00%0.00%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.30%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and SNOIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.04%) compared to SNOIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs SNOIX's -65.34%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и SNOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор