PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538G6504
CUSIP66538G650
ЭмитентACM
Дата выпуска19 янв. 2015 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADOIX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ACM Dynamic Opportunity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACM Dynamic Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.85%
14.20%
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ACM Dynamic Opportunity Fund показал доход в 11.02% с начала года и 18.06% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.02%12.69%
1 месяц0.36%2.92%
6 месяцев12.80%15.76%
1 год18.06%23.89%
5 лет (среднегодовая)4.40%13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.64%6.47%2.47%-4.07%3.98%11.02%
20230.47%-2.24%0.18%-1.38%1.28%4.46%2.65%-2.02%-2.07%-2.52%4.39%3.70%6.71%
2022-3.44%-1.66%1.58%-3.17%-0.36%-0.78%-0.00%-1.16%-2.92%1.31%0.22%-3.11%-12.83%
20212.63%1.72%-2.01%2.57%-0.09%2.33%-0.76%0.99%-4.89%3.74%-3.47%-3.73%-1.43%
20203.31%-2.23%-7.50%2.82%3.74%2.25%7.87%3.78%-0.39%-0.69%4.03%4.31%22.46%
20191.95%2.02%0.50%0.22%-3.28%2.26%1.88%-2.93%-5.14%0.65%3.22%1.37%2.36%
20184.26%-1.61%-0.93%-1.05%1.95%-0.88%0.83%5.15%0.62%-7.35%-0.45%-0.97%-0.97%
20172.98%2.05%1.01%0.37%1.55%0.98%3.39%-0.64%1.71%1.62%0.63%0.96%17.86%
2016-2.59%-2.33%2.39%-1.36%1.38%-0.32%2.01%-1.21%0.06%-2.77%1.13%-0.98%-4.67%
2015-0.60%4.76%1.09%-1.33%1.86%1.64%2.85%-2.53%-1.55%1.38%1.92%-3.59%5.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADOIX, с текущим значением в 7474
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADOIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADOIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADOIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADOIX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADOIX, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.30

Коэффициент Шарпа

ACM Dynamic Opportunity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.97
2.21
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ACM Dynamic Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.23$0.23$1.11$0.00$0.91$0.06$0.17

Дивидендный доход

1.19%1.32%6.56%0.00%4.34%0.35%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ACM Dynamic Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.32%
0
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACM Dynamic Opportunity Fund показал максимальную просадку в 23.83%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ACM Dynamic Opportunity Fund составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.83%16 февр. 2021 г.5583 мая 2023 г.
-14.75%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.102
-12.11%2 окт. 2018 г.2522 окт. 2019 г.9519 февр. 2020 г.347
-11.14%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.3368 июн. 2017 г.476
-6.63%14 окт. 2020 г.2010 нояб. 2020 г.2211 дек. 2020 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACM Dynamic Opportunity Fund составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.22%
2.41%
ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund)
Benchmark (^GSPC)