- ISIN
- US66538G6504
- CUSIP
- 66538G650
- Эмитент
- ACM
- Дата выпуска
- 19 янв. 2015 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции ADOIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) показал доход в 12.12% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADOIX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ACM Dynamic Opportunity Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ADOIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.90% | -1.65% | 9.49% | 4.85% | 2.17% | -2.50% | 12.12% | |||||
| 2025 | -0.46% | -2.34% | -6.32% | 0.81% | 6.32% | 6.24% | 2.91% | -0.05% | 4.00% | 3.38% | -3.42% | -0.66% | 10.02% |
| 2024 | 2.64% | 6.47% | 2.47% | -4.07% | 3.98% | 2.82% | 4.26% | -1.83% | 0.72% | 0.38% | 2.13% | 26.93% | 54.06% |
| 2023 | 0.47% | -2.24% | 0.18% | -1.38% | 1.28% | 4.46% | 2.65% | -2.02% | -2.07% | -2.52% | 4.39% | 3.70% | 6.71% |
| 2022 | -3.44% | -1.66% | 1.58% | -3.17% | -0.36% | -0.78% | 0.00% | -1.16% | -2.92% | 1.31% | 0.22% | -3.11% | -12.83% |
| 2021 | 2.63% | 1.72% | -2.01% | 2.57% | -0.09% | 2.33% | -0.76% | 0.99% | -4.89% | 3.74% | -3.47% | -1.41% | 0.94% |
Метрики бенчмарка
ACM Dynamic Opportunity Fund has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.43, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.22%) than losses (38.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 45.22%
- Участие в снижении
- 38.07%
Комиссия
Комиссия ADOIX составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADOIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.71 | -4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ACM Dynamic Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $7.74 | $0.23 | $1.11 | $0.49 | $0.91 | $0.06 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ACM Dynamic Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.74 | $7.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ACM Dynamic Opportunity Fund показал максимальную просадку в 21.99%, зарегистрированную 3 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка ACM Dynamic Opportunity Fund составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.99%май 2023 г. | 2y 2mo | 1y 2mo | 3y 4moфевр. 2021 г. - июль 2024 г. | — |
-14.75%март 2020 г. | 28d | 3mo 28d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.75%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 21d | 5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.11%окт. 2019 г. | 1y | 4mo 20d | 1y 4moокт. 2018 г. - февр. 2020 г. | — |
-9.15%март 2026 г. | 5mo 1d | 16d | 5mo 17dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ADOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -56.78% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -18.90% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -25.43% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | -33.92% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -10.70% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADOIX
Добавьте ACM Dynamic Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADOIX