PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOIX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADOIX с JAKRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Over the past year, ADOIX returned 25.12% vs 26.01% for JAKRX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ADOIX charges 1.72%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности ADOIX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADOIX показывает доходность 12.81%, а JAKRX немного ниже – 12.80%.

ADOIX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.58%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.73%
1 год
25.12%
3 года*
27.01%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.86%

JAKRX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.69%
1 год
26.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOIX и JAKRX

2026 (YTD)2025
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		12.81%20.06%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		12.80%17.04%

Correlation

The correlation between ADOIX and JAKRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Dynamic Opportunity Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с ADOIX:
ADOIX с TINIXADOIX с SPEDXADOIX с NLSIXADOIX с SAOAXADOIX с KCEIXADOIX с WRAIXADOIX с JAKVX
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с PWLIXJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с WTLSJAKRX с JIBCXJAKRX с JAKVX

Доходность на риск

ADOIX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOIX
Ранг доходности на риск ADOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOIX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOIXJAKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.58

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.11

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.14

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

18.09

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOIX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOIX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа JAKRX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOIX и JAKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOIXJAKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.58

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.97

-3.28

Просадки

Сравнение просадок ADOIX и JAKRX

Максимальная просадка ADOIX за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOIX и JAKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOIXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-5.16%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-5.16%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.66%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-0.80%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.46%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOIX и JAKRX

ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ADOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOIXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.41%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

5.86%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

7.43%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

7.29%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.29%

+6.61%

Сравнение комиссий ADOIX и JAKRX

ADOIX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOIX и JAKRX

Дивидендная доходность ADOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADOIX
ACM Dynamic Opportunity Fund		2.54%2.86%44.03%1.32%6.56%2.40%4.34%0.35%1.00%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.18%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADOIX and JAKRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADOIX has higher volatility (4.14%) compared to JAKRX (2.41%). In terms of maximum drawdown, ADOIX dropped -21.99% vs JAKRX's -5.16%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOIX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор