Сравнение BIVIX с TTDAX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) are both Long-Short funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.25%/yr for TTDAX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и TTDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIVIX и TTDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -15.31% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 6.50% |
Correlation
The correlation between BIVIX and TTDAX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between BIVIX and TTDAX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск
BIVIX
TTDAX
Сравнение BIVIX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | TTDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и TTDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и TTDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | TTDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | — | — |
Сравнение комиссий BIVIX и TTDAX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и TTDAX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности TTDAX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.59% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and TTDAX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и TTDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор